风险分析
评估投资组合风险，量化风险指标
投资组合风险等级
计算中...
基于夏普比率、最大回撤、波动率等指标综合评估
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夏普比率
风险调整后收益
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最大回撤
历史最大亏损
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波动率
年化标准差
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Beta系数
相对市场波动
风险指标详情
| VaR (95%置信度) | - | 日亏损不超过该值的概率95% |
| 总收益率 | - | 统计期内累计收益 |
| 年化收益率 | - | 年化后的收益率 |
| 数据点数 | - | 用于计算的历史数据 |
指标说明
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夏普比率
衡量风险调整后收益，>1优秀，>2卓越
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最大回撤
从历史高点到最低点的最大跌幅，越小越好
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波动率
收益率的标准差，反映价格波动程度
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Beta系数
相对于市场的波动性，1表示与市场同步
个股风险分析
建议动作
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